contratos de futuros y opciones

Un producto para
cada mercado

Manejo del riesgo

Diversas estrategias de cobertura de precio

Decubrimiento de precios

Permite obtener valores de referencia a futuro

Alternativa para portfolios

Posibilidades de arbitraje de precio

Se resumen a continuación las especificaciones y principales puntos de interés de los contratos de futuros y opciones, describiendo las cuestiones particulares para su negociación.

Futuros y Opciones sobre Dólares Estadounidenses

Activo subyacente: Dólar Estadounidense (USD)

Tamaño del contrato: USD 1.000

Moneda de negociación: Peso uruguayo (UYU)

Cotización: UYU por USD 1, con 2 decimales

Fecha de vencimiento y último día de negociación: Tercer día hábil anterior al día hábil de fin del mes del contrato.

Forma de Liquidación a Vencimiento: Cash settlement (Liquidación de diferencias en efectivo) contra el tipo de cambio publicado por el BCU para el dólar Fondo del día de vencimiento del contrato.

Ticker: E-Trader DÓLAR

Índice de Paridades Implícitas Argentina

Activo subyacente: Índice CCL Matba Rofex.

Tamaño del contrato: 1.000.000 Pesos Argentinos (actualizable en función de la evolución de la paridad cambiaria ARS-USD)

Moneda de negociación y liquidación: Dólar Estadounidense (USD)

Forma de Cotización: Será determinado por el Mercado mediante comunicación.

Vencimiento y último día de negociación: Último día hábil en Argentina y Uruguay del mes del contrato.

Forma de Liquidación a Vencimiento: No habrá entrega física del producto para los contratos que continuarán abiertos al final del último día de negociación. Estos se liquidarán entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo en dólares por un monto que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por CCL (el recíproco del valor del Índice CCL Matba Rofex calculado y publicado por MtR, según lo dispuesto en la Guía Metodológica Índice CCL Matba Rofex para el día de vencimiento del contrato).

Monedas Regionales

Activo subyacente: Moneda de Uruguay (Peso- UYU), Moneda de Paraguay (Guaraní – PYG), Moneda de Brasil (Real – BRL), Moneda Argentina (Peso – ARS), Moneda de Chile (Peso – CLP).

Tamaño del contrato:

  • 10.000.000 (diez millones) de Guaraníes
  • 10.000 (diez mil) Reales
  • 1.000.000 (un millón) Pesos Argentinos
  • 1.000.000 (un millón) Pesos Chilenos
  • 50.000 (cincuenta mil) Pesos Uruguayos

El Mercado podrá actualizar el tamaño del contrato para las nuevas posiciones a listar, en función de la evolución de las paridades contra el dólar.

Moneda de negociación y liquidación: Dólar Estadounidense.

Forma de Cotización: Será determinado por el Mercado mediante comunicación.

Vencimiento y último día de negociación: Último día hábil del mes del contrato en el país de la divisa base (Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay o Argentina, según corresponda).

Forma de Liquidación a Vencimiento: Cash settlement (liquidación de diferencias en efectivo) contra los respectivos tipos de cambio de referencia o de cierre de cada moneda contra el dólar calculado y/o publicado por el Banco Central de cada país según corresponda para el día de vencimiento del contrato.

Futuros sobre Commodities Agrícolas

Activo subyacente:

  • Soja y Maíz Chicago Mercantile Exchange (CME)
  • Soja, Maíz y Trigo “mini” en dólares, Matba Rofex (MtR)
  • Novillo gordo de más de 380kg de razas carniceras y sus cruzas.

Tamaño del contrato: Soja y Maíz CME 5 toneladas. Soja, Maíz y Trigo MtR 10 toneladas. Novillo Gordo 2500 kg de peso canal (cuarta balanza).

Moneda de negociación y liquidación: Dólar Estadounidense.

Forma de Cotización: Para Soja y Maíz CME 5 toneladas y Soja, Maíz y Trigo MtR 10 toneladas, será determinado por el Mercado mediante comunicación. Novillo Gordo: USD por Kg en cuarta balanza con 3 decimales.

Vencimiento y último día de negociación: Para Soja y Maíz CME será el día de vencimiento de las opciones sobre futuros de Soja CME que corresponda al mes del contrato. Para Soja, Maíz y Trigo MtR será el último día hábil en Argentina y Uruguay del mes del contrato. Novillo Gordo: último miércoles del mes del contrato.

Forma de Liquidación a Vencimiento: Cash settlement (Liquidación de diferencias en efectivo) contra los respectivos precios de referencia:

  • Soja y Maíz CME: Precio de Ajuste para la primera posición abierta del contrato de Soja CME para el día del vencimiento del contrato.
  • Soja, Maíz y Trigo mini MtR: Precio de Ajuste de la primera posición del contrato mini MtR, para el día de vencimiento del contrato.
  • Novillo Gordo: Precio de referencia informado por INAC para la semana de vencimiento del contrato para el Novillo Gordo Campo.

Ver más detalles en los Términos y Condiciones para Futuros sobre:

Futuros sobre Metales Preciosos y Energía

Activo subyacente: Oro COMEX y Petróleo Crudo WTI.

Tamaño del contrato: 1 onza de oro y 10 barriles de petróleo.

Moneda de negociación y liquidación: Dólar Estadounidense.

Forma de Cotización: Dólares por onza y dólares por barril.

Vencimiento y último día de negociación:

  • Oro: Será el día de vencimiento de las opciones sobre futuros de Oro COMEX que corresponda al mes del contrato.
  • Petróleo: Será el día de vencimiento de las opciones sobre futuros de Crudo WTI que corresponda al mes del contrato.

Forma de Liquidación a Vencimiento: Cash settlement (Liquidación de diferencias en efectivo) en base al precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de Oro COMEX/Petróleo Crudo WTI para el día del vencimiento del contrato.

Futuros sobre Acciones Individuales

Activo subyacente: Acciones, Fondos Negociables (ETFs) o índices de acciones listadas en Estados Unidos o que cuenten con ADR autorizados para oferta pública en dicha jurisdicción. El Mercado determinará mediante Comunicación los subyacentes a listar.

Tamaño del contrato: de 1 a 100 acciones.

Moneda de negociación y liquidación: Dólar Estadounidense.

Forma de Cotización: Será determinado por el Mercado mediante comunicación.

Vencimiento y último día de negociación: Último día hábil en Estados Unidos y Uruguay del mes del contrato.

Forma de Liquidación a Vencimiento: Cash settlement (Liquidación de diferencias en efectivo) en base al valor promedio (mid price) de cierre del NBBO (National Best Bid and Offer) en Estados Unidos para el día de vencimiento del contrato.

REPO de Valores

Valores admitidos: Títulos Públicos emitidos por el Gobierno Nacional y el Banco Central del Uruguay Aforos: 75% a 90% dependiendo el activo.

Cotización: Se negociará la tasa de interés del REPO con dos decimales. El tick price será de 0,01.

Moneda de negociación: Pesos Uruguayos o Dólares Americanos, dependiendo como liquide el valor que se negocie.

Mínimos: El mínimo para ingresar ofertas para valores en dólares será de 10.000 (diez mil) con incrementos de 1.000 (mil). Plazos de referencia: 30, 90. 180 y 360.

Ticker E-Trader: REPO

Monedas Spot

Monedas habilitadas: Peso Uruguayo, Argentino, Chileno, Paraguayo, Real, Euro, Libras, Franco Suizo, Dólar Australiano.

Canje habilitado: Peso Uruguayo y Dólares.

Tamaño del contrato: 1.000 (Mil)

Cotización: 2 dígitos decimales: UYU, ARS, BRL, CLP, PYG. 3 dígitos decimales: EUR, GBP, CHF, AUD.

Variación Mínima: 0,01 (UYU, ARS, BRL, CLP, PYG). 0,001 (EUR, GBP, CHF, AUD).

Horario: 10 a 17 hs.

Las características arriba descritas quedan sujetas a modificaciones -en cuyo caso serán informadas por UFEX- y no reemplazan ni complementan el Reglamento Interno, los Términos y Condiciones de los contratos de futuros y opciones, Avisos, ni otra disposición emanada por el Directorio y demás órganos competentes de la empresa.